在期貨交易中,多周期共振在期貨交易總有何參考意義。這個問題我記得以前碰到過,但是回答的不具體。
多周期共振的意思是:
在期貨交易中,15分鐘周期的出現了多頭信號,同時,1小時周期也滿足了多頭趨勢,這個時候,兩個周期共振了,那么,入場進行多頭交易。
這其中的關鍵就是,不但有一個周期是下單的,還有一個或者幾個周期是輔助判斷的,只有當它們都是一個方向的時候,才下單交易。
這里面關鍵的問題在于:
15分鐘周期的交易,增加了一個1小時的過濾,能夠提高勝率嗎?
大家可以想一下,我在15分鐘交易,正常勝率是45%,盈虧比是2比1?,F在,如果我添加了一個一小時周期的過濾,就是只在一小時走強的時候做多的話,我的勝率會突然提高嗎?如果答案是能,那說明了什么問題?說明一小時周期上漲這件事情,有優勢啊!一小時周期上漲,價格大概率繼續上漲?
那這樣的話,為什么不再加一個2小時再過濾一下?再添加一個日線級別的再過濾一下?難道,只有一小時周期的有優勢?
行情走勢是不確定的,所謂的15分鐘的趨勢,1小時的趨勢,也都是我們自己的定義而已。一小時的趨勢是什么樣子的?什么情況下叫做共振了?這些,都是我們自己給行情定義的而已。
行情,該怎么走,就是怎么走,難以預測,充滿不確定。15分鐘的走勢不確定,1小時的走勢也是不確定的。因此,1小時目前的“多頭趨勢”,我認為,很難對15分鐘周期產生確定性的影響。
多周期共振的意義,更大在于過濾。
正常,某些期貨交易者覺得,在15分鐘上交易,交易的頻率有點高了,這個時候,通過一小時的周期來過濾一番,過濾掉一些15分鐘的小級別行情。
這種過濾,本質是改變了交易系統的入場方式,你過濾掉的那些行情,有的是賺錢的,有的是虧錢的,整體系統的交易能力的提高并不明顯。
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